Penunjuk RSI - bagaimana untuk menggunakannya? Arahan, cadangan

Indeks kekuatan relatif adalah antara penunjuk yang paling popular yang digunakan oleh peniaga. Ia memberikan maklumat mengenai kekuatan pergerakan harga pada carta, oleh itu namanya. Jadi apakah penunjuk RSI? Cara menggunakannya dalam perdagangan? Bagaimana untuk memahami apa yang ditunjukkannya?

Penunjuk RSI: keterangan

Dicipta oleh J. Wells Wilder, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah pengayun momen yang mengukur kadar dan perubahan pergerakan harga. Secara tradisinya, menurut Wilder, RSI menunjukkan pasaran overbought apabila nilainya melebihi 70 dan oversold apabila ia berada di bawah 30. Isyarat penunjuk RSI boleh memberi amaran kepada pembalikan trend, persimpangan garisan tengah, dan menentukan kekuatan trend.

Wilder menulis tentang semua ini dalam bukunya 1978 "Konsep baru dalam sistem perdagangan teknikal." Bersama-sama dengan SAR parabola, indeks turun naik, indeks span dan indeks CSI, dia menerangkan penunjuk RSI - bagaimana cara menggunakan dan bagaimana untuk menghitungnya. Khususnya, penulis menganggap faktor-faktor berikut:

• Tinggi dan rendah;
• Angka analisis teknikal;
• Swing gagal;
• Sokongan dan rintangan;
• Divergence.

Walaupun fakta bahawa penunjuk Wilder tidak lama lagi akan berubah menjadi 40, mereka telah menjadi ujian masa dan masih sangat popular setakat ini.

Pengiraan

Penunjuk ini dikira dengan formula: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), di mana RS = pertumbuhan purata / jatuh purata .

Untuk memudahkan perhitungan, indeks tersebut dipecah menjadi komponen utama: RS, pertumbuhan purata dan penurunan dalam kadar. Dalam bukunya, Wilder mencadangkan pengiraan indeks berdasarkan 14 masa selang waktu. Kejatuhan dinyatakan sebagai angka positif, bukan negatif.

Pertama, pertumbuhan purata dan kejatuhan purata melebihi 14 tempoh dikira.

• Pertumbuhan purata = jumlah pertumbuhan untuk 14 tempoh terakhir / 14;
• Purata penurunan = jumlah jatuh dalam 14 tempoh terakhir / 14.

Kemudian perhitungan berdasarkan pada purata dan kejadian sebelumnya atau pertumbuhan:

• Ketinggian purata = ketinggian purata sebelumnya x 13 + pertumbuhan semasa / 14;
• Purata penurunan = jatuh purata sebelumnya x 13 + penurunan semasa / 14.

Kaedah pengiraan ini adalah teknik anti-aliasing yang serupa dengan purata bergerak eksponen. Ini juga bermakna nilai indeks menjadi lebih tepat apabila tempoh penyelesaian meningkat.

Formula Wilder menormalkan RS dan mengubahnya menjadi pengayun yang berayun antara sifar dan 100. Bahkan, grafik RS kelihatan sama seperti graf RSI. Langkah menormalkan memudahkan penemuan ekstrem, kerana indeks berada dalam jarak sempit. Indeks kekuatan relatif ialah 0, apabila peningkatan purata adalah sifar. Dengan RSI 14-tempoh, nilai sifar menunjukkan bahawa kadar telah menurun untuk semua 14 tempoh. Pertumbuhan tidak hadir. Indeks itu adalah 100, apabila susut nilai purata adalah sifar. Ini bermakna kadar telah meningkat untuk semua 14 tempoh. Tiada kejatuhan.

Berdasarkan indeks kekuatan relatif, pengayun stokastik Stochastic RSI dikira:

• StochRSI = (RSI adalah RSI minimum) / (RSI maksimum adalah RSI minimum).

Pengayun mengaitkan tahap RSI dengan nilai minimum dan maksimum sepanjang tempoh masa. Dalam rumus pengayun stokastik, nilai RSI digantikan untuk nilai kursus. Oleh itu, Stochastic RSI adalah penunjuk indikator - derivatif kedua kadar pertukaran. Ketara meningkatkan bilangan isyarat, jadi dengan itu anda harus mempertimbangkan instrumen analisis teknikal yang lain.

Penunjuk RSI: bagaimana untuk menggunakannya?

Bilangan standard bagi penunjuk kekuatan relatif ialah 14, yang bermaksud menganggarkan 14 lilin terakhir atau selang masa.

Penunjuk membandingkan purata keuntungan dengan kerugian purata dan menganalisis berapa banyak lilin 14 terakhir yang beruang lembu atau menanggung kiub, dan juga menganalisis saiz setiap lilin.

Sebagai contoh, jika semua 14 harga lilin adalah menaik, maka indeksnya adalah 100, dan jika semua 14 lilin adalah menurun, maka 0 (atau hampir 100 dan 0). Dan indeks, sama dengan 50, akan bermakna bahawa 7 lilin yang lalu menurun, 7 adalah menaik, dan keuntungan dan kerugian purata sama.

Contoh 1. Petikan di bawah menunjukkan carta EUR / USD. Bahagian putih termasuk lilin harga 14 terakhir. Dari jumlah ini, 13 adalah menaik dan hanya 1 adalah menurun, menghasilkan nilai 85.

Contoh 2. Petikan di bawah menunjukkan carta EUR / USD dan 3 kawasan yang dipilih sebanyak 14 lilin masing-masing untuk memahami bagaimana indeks kekuatan relatif dikira.

• Kawasan pertama menyoroti tempoh yang sangat lemah 9 lilin beruang, 4 lilin jantan kecil dan 1 lilin corak (doji). RSI tempoh ini ialah 15, yang menandakan fasa penurunan harga yang sangat kuat.
• Bahagian kedua termasuk lilin 9 lembu dan 5 kebanyakan lilin beruang kecil. Penunjuk tempoh ini ialah 70, menunjukkan arah aliran menaik yang agak kuat.
• Kawasan ketiga termasuk lilin 6 lembu, 8 bearish dan 1 doji, yang mengarah ke nilai indeks 34, menunjukkan susut nilai yang sederhana.

Seperti yang dapat anda lihat, analisis 14 lilin agak tepat sesuai dengan nilai RSI untuk tempoh ini. Walau bagaimanapun, penunjuk ini berguna kerana ia mengurangkan masa yang diperlukan untuk pemprosesan data dan juga mengelakkan kesilapan semasa tingkah laku pasaran yang tidak menentu.

Overbought dan overbought

Idea asas ialah apabila indeks kekuatan relatif menunjukkan nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah (lebih besar daripada 70 atau kurang daripada 30), harga menunjukkan harga terlebih beli atau overbought. Indeks tinggi bermakna bahawa bilangan lilin kenaikan harga telah mengatasi jumlah yang menurun. Dan kerana kursus itu tidak dapat menahan hanya lilin kenaikan harga, adalah mustahil untuk hanya bergantung pada penunjuk RSI untuk menentukan pembalikan arah aliran.

Sekiranya 13 daripada 14 lilin yang terakhir adalah menaik, dan indeks melebihi 70, maka kemungkinan lembu akan berundur dalam masa terdekat, tetapi bergantung sepenuhnya pada ramalan mereka untuk penunjuk RSI tidak berbaloi. Tangkapan skrin di bawah menunjukkan dua tempoh apabila memasuki kawasan terlebih jual (kurang daripada 30) dan kekal begitu lama. Dalam tempoh pertama, kadar terus menurun selama 16 hari sebelum indeks tersebut kembali ke atas 30, dan pada tempoh kedua kadar terus turun selama 8 hari, apabila pasaran dijual semula.

Tempoh pengiraan untuk indeks kekuatan trend adalah 14 secara lalai, tetapi ia dapat dikurangkan untuk meningkatkan kepekaan penunjuk, atau meningkat untuk mengurangkannya. RSI 10 hari akan mencapai tahap lebihan beli atau terlebih jual lebih cepat daripada RSI 20 hari.

Pasaran itu dianggap sebagai overbought apabila nilai RSI melebihi 70, dan oversold apabila di bawah 30. Tahap tradisional ini juga boleh diselaraskan untuk memenuhi jaminan atau keperluan yang lebih baik. Menetapkan penunjuk RSI dengan meningkatkan belian overbought kepada 80 atau mengurangkan oversold hingga 20 akan mengurangkan frekuensi isyarat. Peniaga jangka pendek kadang-kadang menggunakan RSI 2-tempoh, yang membolehkan anda mencari overbought melebihi 80 dan oversold di bawah 20.

Penunjuk kekuatan relatif tidak boleh digunakan semata-mata untuk menentukan titik perubahan yang mungkin. Beliau juga menunjuk trend yang sangat kuat apabila dia tetap berada di zon terlebih jual atau terlebih beli untuk masa yang lama.

Terobosan garis sokongan dan rintangan

Seperti yang telah disebutkan, indeks kekuatan relatif membolehkan anda menentukan aliran kadar pertukaran yang kukuh. Ini menjadikannya alat yang sangat baik apabila berdagang di tahap sokongan dan rintangan kursus. Angka ini menunjukkan carta EUR / USD, dan garis mendatar hitam adalah tahap yang diketahui secara umum bersamaan dengan kadar 1.20, iaitu tahap sokongan dan rintangan.

Anda dapat melihat bahawa harga telah dikembalikan beberapa kali ke tahap 1.2. Untuk pertama kalinya, RSI menunjukkan nilai-nilai 63 dan 57. Ini bermakna bahawa, walaupun trend meningkat, kekuatannya tidak mencukupi. Tahap rintangan yang kuat sukar untuk dipecahkan - trend yang kuat diperlukan untuk mengatasinya.

Kali kedua kadar kembali ke tahap rintangan, RSI adalah 71, yang menunjukkan arah aliran kenaikan harga yang cukup kuat, tetapi tahap rintangan masih lagi berubah. Sehingga bahagian terakhir, apabila RSI menunjukkan nilai 76, tahap rintangan telah diatasi dan RSI meningkat kepada 85.

Penunjuk ini boleh berfungsi sebagai alat untuk mengukur kekuatan kursus. Peniaga yang menggunakan algoritma dagangan sangat memerlukan maklumat sedemikian, dan penunjuk kekuatan relatif datang tepat pada waktunya.

Penyimpangan RSI

Satu lagi bidang di mana penunjuk RSI digunakan adalah strategi untuk mengenal pasti titik perubahan dengan mencari perbezaan. Isyarat percanggahan yang disediakan kursus biasanya tidak disokong oleh dinamika harga yang mendasari. Ini disahkan oleh yang berikut.

Gambar di bawah menunjukkan dua minima. Semasa penunjuk pertama bersamaan dengan 26, dan pergerakan kursus, menjangkakan perkara ini, termasuk 8 lilin beruang, 3 lembu, 3 doji, kadar jatuh sebanyak 1.45%. Pada tahap kedua, RSI menunjukkan nilai yang lebih tinggi sebanyak 28, dan pergerakan itu termasuk 7 lilin beruang, 5 lembu jantan, 2 doji dan hanya hilang 0.96%.

Walaupun kadar mencapai minimum baru yang lebih rendah, dinamik latar belakang tidak begitu menurun, dan laman web kedua tidak kuat. Dan graf mengesahkan ini. Rendah kedua mempunyai indikator yang lebih tinggi (28 versus 26), walaupun kadar menunjukkan bahawa beruang kehilangan kuasa. Divergensi kerap kali pecah, perbezaan dua kali ganda lebih dipercayai.

Pembalikan negatif yang positif

Andrew Cardwell membangunkan sistem pembalikan positif-negatif untuk indeks kekuatan relatif, yang bertentangan dengan penurunan harga dan kenaikan harga kenaikkan. Tidak seperti Wilder, Cardwell menganggap perbezaan harga menurun sebagai pasaran lembu. Dengan kata lain, perbezaan penurunan harga membentuk trend menaik. Begitu juga, perbezaan di bawah kenaikan harga dilihat sebagai fenomena pasaran menanggung dan menunjukkan aliran menurun.

Satu giliran positif dibentuk apabila penunjuk mencapai tahap yang lebih rendah, dan kadarnya lebih rendah. Minimum yang minimum tidak berada di tahap oversold, tetapi di antara 30 dan 50.

Pembalikan negatif adalah bertentangan dengan positif. RSI membentuk maksimum yang lebih tinggi, tetapi kadarnya menjadi maksimum yang lebih rendah. Sekali lagi, yang lebih tinggi, sebagai peraturan, terletak di bawah paras belian lebih tinggi pada tahap 50-70.

Id Trend

Penunjuk kekuatan relatif cenderung berkisar antara 40 hingga 90 dalam pasaran lembu (uptrend) dengan tahap 40-50 berkhidmat sebagai sokongan. Julat ini mungkin berbeza-beza bergantung kepada parameter RSI, kekuatan trend dan ketidaktentuan aset asas.

Sebaliknya, penunjuk turun naik antara 10 dan 60 dengan pasaran beruang (aliran menurun) dengan tahap 50-60 sebagai rintangan.

Ayunan tidak berjaya

Penyapu yang gagal, dalam pendapat penulis, adalah tanda kuat pembalikan yang akan berlaku. Isyarat isyarat yang diberikan oleh penunjuk RSI. Penerangannya adalah seperti berikut. Pertukaran yang tidak berjaya tidak bergantung pada kursus. Dengan kata lain, mereka memberi tumpuan khusus kepada isyarat RSI dan mengabaikan konsep perbezaan. Swing yang tidak berjaya berlaku apabila RSI jatuh di bawah 30 (oversold), meningkat melebihi 30, jatuh ke 30, dan kemudian memecah tinggi sebelumnya. Matlamatnya adalah untuk mencapai tahap oversold dan kemudian lebih rendah daripada tahap oversold.

Swing yang tidak berjaya dibentuk apabila indeks bergerak melebihi 70, jatuh, melantun, tidak mencapai 70, dan kemudian memecah rendah sebelumnya. Matlamatnya adalah tahap overbought, dan kemudian - maksimum yang lebih rendah adalah di bawah tahap overbought.

Kadar ini lebih penting daripada penunjuk

Penunjuk osilator RSI sejagat adalah kecekapan masa yang diuji. Walaupun volatiliti pasaran, RSI tetap relevan hari ini seperti pada zaman Wilder. Tetapi masa membuat beberapa penyesuaian. Walaupun Wilder dianggap lebihan belanja sebagai syarat untuk pembalikan, ternyata ia boleh menjadi tanda kekuatan. Penurunan berat sebelah masih memberikan isyarat yang baik, tetapi peniaga harus berhati-hati semasa trend yang kuat apabila ia normal. Walaupun konsep pembalikan positif dan negatif agak melemahkan tafsiran Wilder, logiknya masuk akal dan Wilder sendiri tidak mungkin menolak untuk memberi perhatian lebih kepada tingkah laku harga. Pembalikan positif dan negatif meletakkan trend harga pada rancangan pertama, dan indeks - pada kedua, sepatutnya. Divergences Bearish dan bullish lebih memilih penunjuk RSI. Cara menggunakan alat ini bergantung pada pedagang.

Penunjuk RSI adalah alat sejagat untuk menentukan kekuatan trend, mencari titik perubahan atau melanggar garis sokongan dan rintangan. Dan walaupun nilainya dapat diramalkan dengan mudah dengan melihat 14 lilin terakhir, lukisan RSI pada grafik kursus akan menambah kestabilan dan keyakinan dalam perdagangan. Evaluasi kuantitatif kekuatan kursus, terjemahannya ke dalam angka yang ditafsirkan akan membolehkan pengambilan keputusan yang lebih berkesan dan mengelakkan teka-teki dan interpretasi subjektif.