H1 - nisbah kecukupan modal. Nisbah N1: Value

Untuk mewujudkan keperluan bank untuk membentuk dana berkanun. Ini adalah jumlah minimum dana yang diperlukan bagi pelaksanaan aktiviti. Menurut Federation undang-undang, dengan jumlah dagangan sebanyak EUR 5 juta dalam ruble setara. Mengikut jumlah modal ia bertekad oleh kemungkinan organisasi pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk tujuan ini terdapat kadar khas kecukupan modal. Itulah N1 nisbah dan bagaimana ia dikira, baca.

modal Bank

Ia termasuk nilai cara sendiri dan menambah itu. Indeks ini dikira oleh formula:

IP = OK + DC, di mana:

CC - modal bank itu,

OK - nilai dana sendiri,

DK - modal tambahan.

Sumber pembentukan Kanun Jenayah bagi bank dalam bentuk syarikat usaha saham:

• nilai nominal saham biasa sebenarnya dikeluarkan di pasaran;
• premium saham;
• nilai nominal saham keutamaan, dengan syarat bahawa dokumen pengasas menetapkan bahawa ia mungkin tidak membayar dividen, jika ia tidak melibatkan pembentukan hutang kepada pemegang sekuriti;
• dana, yang terbentuk atas permintaan CB;
• keuntungan bagi tahun semasa, yang disahkan oleh pendapat juruaudit;
• perbezaan antara CC dan SC, jika selepas penyusunan semula jumlah ekuiti bank dikurangkan.

Sumber bank UK dalam bentuk LLC adalah saham yang pengasas pembayaran '.

taraf ekonomi

Bank Negara mengkaji semula jumlah dana sendiri institusi kredit. Dia hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam bilangan arahan 1 "Pada perintah yang mengawal selia aktiviti-aktiviti bank". Yang paling penting daripada mereka - H1, nisbah kecukupan modal. Ia mengawal risiko nesosotosyatelnosti bank itu, menunjukkan jumlah minimum dana sendiri diperlukan untuk menampung kerugian. banyak norma H1 dilakukan pada formula berikut:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ...), Di mana:

1. SK - modal bank itu;
2. Cree - nisbah risiko aset th Au;
3. . P - nombor talian dalam akaun;
4. risiko:

• EOC - bagi liabiliti kontingen;
• Cattle - urus niaga hadapan;
• OP - operasi;
• PP - pasaran;
• PC - kadar yang lebih tinggi.

H1 - nisbah kecukupan modal - untuk bank-bank dengan jumlah dana sendiri lebih daripada EUR 5 juta adalah 10%. Jika CC adalah lebih kecil, nilai pekali harus 11% atau lebih.

Ikuti prosedur Jawatankuasa Basel tahap kecukupan diambilkira secara berasingan bagi modal peringkat pertama dan kedua. Pertama mengira jumlah saham perbendaharaan, kumpulan wang rizab dan pendapatan tahun kesat. Modal tahap kedua termasuk rizab penilaian semula untuk menampung kerugian dan pelbagai sekuriti hibrid.

petunjuk kecairan

Nisbah H2 ditentukan oleh nisbah aset cair dan jumlah liabiliti Menjadi:

H2 = La / (Bc - 0.5 x TW1) di mana:

H2 - nisbah Pantas;

La - aset mudah cair (tunai, logam berharga, mata wang asing, baki "nostro, baki akaun wartawan di Bank Negara, pelaburan dalam sekuriti kerajaan);

Bc - 20% daripada baki akaun permintaan;

TW1 - baki agregat minimum kemuliaan sebelum dan entiti undang-undang kepada permintaan akaun.

nilai dikira H2 telah menjadi 15% atau lebih.

nisbah kecairan semasa:

H3 = La / (dari - 0.5 x TW1)

di mana:

On - deposit permintaan dengan tempoh sehingga 30 hari: baki akaun semasa, "loro", deposit dan deposit; pinjaman, jaminan dan waranti dan kewajipan lain;

TW1 - baki agregat minimum kemuliaan sebelum dan entiti undang-undang apabila diminta untuk sehingga satu bulan dalam akaun.

Nilai dikira pekali harus kurang daripada 50%.

nisbah mudah tunai jangka panjang telah dikira mengikut obligasi dan pinjaman dengan tempoh matang lebih daripada 12 bulan:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x D) di mana:

Cr - pinjaman yang menyediakan bank-bank dalam Rubles dan mata wang asing. Angka ini juga dimasukkan 50% jaminan bank dengan tempoh yang sama sah;

D - deposit dan pinjaman yang diterima;

O - jumlah wang bagi baki minimum ke atas akaun dengan tempoh matang sehingga 1 tahun.

nilai dikira harus kurang daripada 120%.

bank dipulihkan gagal memenuhi spesifikasi keselamatan melalui H1

Ini ditunjukkan oleh keputusan analisis kewangan institusi kredit. Khususnya, "Mosoblbank" pada bulan Februari, tidak mematuhi norma H1. Pekali y organisasi kredit adalah sama dengan 0%, dengan yang diperlukan 10%. Organisasi ini juga tidak mempunyai asas, modal teras, jangka panjang aset cair. perkara yang tidak lebih baik dalam "Perniagaan Bank Kewangan". Kadar semasa melebihi 4.32% nilai yang dikehendaki. Juga, standard asas untuk kecukupan dan modal teras telah dicabuli. Ketiga syarikat disusun semula - "INRES" - tidak memenuhi syarat-syarat Bank Negara dalam tempoh 19 hari, "BTA-Kazan" - 15 hari. Dalam NB "AMANAH" Nisbah kecukupan asas, modal, siling dan penggunaan dana yang besar sendiri dan entiti undang-undang lain berjumlah 0%.

"Bimbank"

Organisasi ini mengambil kredit untuk kerja-kerja pengubahsuaian pada musim luruh tahun lepas, "PERTUMBUHAN" kumpulan kewangan. Tetapi masalah timbul untuk semua peserta dalam proses. "Pertumbuhan Bank" pada akhir Januari melanggar nisbah N1, tidak menerima jumlah yang mencukupi aset jangka panjang dan melebihi tahap pendedahan kepada pelanggan tunggal. institusi kredit "Cedar", yang juga termasuk dalam kumpulan kewangan, semua Januari tidak cukup dana sendiri untuk operasi. Di samping itu, institusi itu telah melebihi had bagi risiko besar, jaminan dan jaminan dan tahap risiko dalam. 12.01.15 di Bimbanka juga tidak mempunyai modal untuk operasi. Tetapi kemudian keadaan telah bertambah baik.

kesan

Senarai organisasi lain yang telah melanggar norma H1 adalah: NGO "St. Petersburg Penyelesaian Center", dilucutkan lesen "Shipbuilding", "Tauride", "kewangan dan perindustrian" bank. Bagi institusi kredit yang berada di peringkat pemulihan kewangan, kesan daripada pelbagai langkah yang tidak terpakai. Tetapi apabila nisbah N1 kecukupan modal bank yang telah dilanggar, "Rasul", soalan bermula. undang-undang Bank boleh mengeluarkan lesen jika nilai pekali akan berkurangan kepada 2%. Sepanjang tahun laporan, ini berlaku agak kerap dengan bank kerana kegagalan teknikal. Tetapi jika selepas membetulkan masalah nilai pekali meningkat, Bank Negara boleh meminta satu pelan pemulihan kewangan atau masukkan kawalannya ke dalam struktur. "Messenger", pekali ini menurun kepada 9.19% untuk satu hari disebabkan oleh hakikat bahawa bank itu untuk meningkatkan peruntukan untuk rizab.

Pemimpin baru di pasaran

Ditubuhkan secara sah norma H1 bagi bank pada tahap 10%. Sejak tahun 2013 adalah yang paling dipermodalkan "Tinkoff". Nilai pekali kemudian mencapai 15.8% dan kekal tinggi walaupun trend pasaran. Pada suku pertama angka ini menurun kepada 15.22%. "Standard Rusia" telah menetapkan rekod baru - 17.65%. Yang lain nilai institusi kredit indeks adalah rendah, "Home Kredit" - 13.9%, "Renaissance" - 12.89%, "OTP" - 12.34%.

"Standard Rusia" Eurobonds disusun semula dengan melanjutkan tempoh mereka sehingga tahun 2020, menerima modal tambahan dalam jumlah $ 350 juta meningkat 4% pada H1. Untuk sebuah bank untuk membayar pelabur premium sebanyak 5 mata peratusan bon nominal dan peningkatan kadar kepada 13% untuk satu kupon. Setakat ini, ibu negara "Standard Rusia" adalah 64 bilion Rubles. Hasilnya, organisasi boleh menarik tanggungan melalui tender, untuk memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat yang berkaitan dengan tahap yang lebih besar. Kerugian meliputi tahap pertama modal. rendah tahap kecukupan - 6.26%. Tetapi ini dijelaskan oleh fakta yang tidak termasuk bon subordinat di dalamnya.

Pada suku pertama bank yang hilang 6.5 bilion Rubles. Pada keputusan 2014 keuntungan berjumlah 1.4 bilion Rubles. Jika anda tidak mengurangkan kerugian, ibu tekanan peringkat pertama tlko meningkat. Dalam pesaing rynuke dalam nilai penunjuk di atas: "Home Kredit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "Timur" - 6.74%.

Sberbank tidak lagi mahu menonjol di pasaran

Organisasi telah menerima pinjaman subordinirovanyny daripada Bank Negara dalam jumlah 500 bilion euro. Pada masa ini, angka itu disenaraikan sebagai sebahagian daripada Tier II modal. Jika ia adalah untuk menukar, N1 nisbah dengan peningkatan 12% sebanyak 1.2 mata peratusan Berbanding dengan pesaing dan kedudukan organisasi dalam nilai pasaran nisbah yang tidak tinggi. Tetapi dengan mengambil kira keadaan ekonomi makro di Ukraine dan keputusan boleh diterima.

kesimpulan

Untuk berfungsi berjaya pasaran dana sendiri bank itu diperlukan. jumlah mereka perlu diwujudkan untuk menasihati peraturan kecukupan. Bank Negara sentiasa mengkaji nilai pekali ini. Jika kadar yang dikira akan jatuh ke tahap 2%, institusi kredit mungkin membatalkan lesen itu.